Méthodologie

La variation de séance compare le dernier cours exploitable à la clôture de référence de la séance précédente. Une variation n'est affichée que si le prix et sa référence appartiennent au même instrument et à des séances cohérentes.

• Les prix cotés restent exprimés en MAD, sans abréviation en kMAD.
• Les volumes sont distingués des prix et normalisés en MAD uniquement lorsqu'il s'agit d'un montant échangé.
• Un report de la séance précédente n'est pas présenté comme une nouvelle cotation.

Les performances utilisent la dernière clôture disponible avant le début exact de la période, puis la dernière clôture observée. Les jours non négociés ne sont pas inventés. Une période insuffisamment couverte est signalée comme indisponible.

• YTD part de la dernière clôture de l'année précédente.
• Les séries sont triées, dédupliquées et contrôlées avant calcul.
• Les introductions récentes ne reçoivent pas un historique artificiel antérieur à leur cotation.

RSI, moyennes mobiles, volatilité et momentum sont calculés uniquement sur des observations disponibles, datées et comparables. Leur période et leur unité restent visibles près de la valeur.

• Un historique trop court n'est pas calculé : la période est signalée comme indisponible.
• Ces indicateurs décrivent les données observées; ils ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.

Chaque pipeline vérifie la date de séance, la couverture, la cohérence prix/variation et les doublons. Une donnée officielle récente prévaut sur une estimation; une estimation reste identifiée comme telle.

• Contrôle des aliases d'instruments et d'ISIN.
• Détection des trous d'historique et des valeurs anormalement anciennes.

DirhamDigest est un outil d'information et d'analyse. Les données peuvent être retardées, corrigées par leur producteur ou indisponibles. Elles ne constituent ni un conseil en investissement ni une garantie de performance future.