DDVOL
10,73 %
Volatilité réalisée sur 20 séances, annualisée.
+0,72 point (+7,24 %)
par rapport au 11 septembre 2026
Chargement des données de marché
Marché marocain · DDVOL
L’amplitude des variations du marché et l’évolution de sa tension, séance après séance.
Clôture du 14 septembre 2026
10,73 %
Volatilité réalisée sur 20 séances, annualisée.
+0,72 point (+7,24 %)
par rapport au 11 septembre 2026
34,67 / 100
Plus le score est élevé, plus les tensions mesurées sont fortes.
+8,59 points sur la séance
Quatre composantes, pondérations fixes.
182 observations · du 6 octobre 2025 au 14 septembre 2026
| Composante | Mesure | Poids | Score / 100 |
|---|---|---|---|
| Volatilité sur 20 séances | 10,73 % annualisé | 45 % | 8,3 |
| Accélération 5 / 20 séances | 1,06 ratio | 20 % | 74,6 |
| Volatilité baissière sur 20 séances | 8,60 % annualisé | 20 % | 27,1 |
| Recul depuis le plus haut de 20 séances | 3,79 % | 15 % | 70,7 |
| Séance | DDVOL (%) | Variation (points) | Tension / 100 |
|---|---|---|---|
| 14 septembre 2026 | 10,73 | +0,72 | 34,67 |
| 11 septembre 2026 | 10,00 | -2,07 | 26,08 |
| 10 septembre 2026 | 12,08 | -0,19 | 21,34 |
| 9 septembre 2026 | 12,26 | -0,88 | 23,90 |
| 8 septembre 2026 | 13,15 | -0,28 | 29,27 |
| 7 septembre 2026 | 13,43 | +0,25 | 32,16 |
| 4 septembre 2026 | 13,18 | -0,04 | 36,43 |
| 3 septembre 2026 | 13,22 | +0,16 | 36,87 |
| 2 septembre 2026 | 13,06 | -0,04 | 27,80 |
| 1 septembre 2026 | 13,11 | +0,05 | 35,47 |
DDVOL mesure la volatilité réalisée du MASI : écart-type des 20 dernières variations quotidiennes, multiplié par √252 et exprimé en pourcentage annuel. Il décrit l’amplitude observée des mouvements, pas leur direction.
Le score de tension combine la volatilité sur 20 séances (45 %), l’accélération entre 5 et 20 séances (20 %), la volatilité baissière sur 20 séances (20 %) et le recul depuis le sommet de 20 séances (15 %). Chaque composante est positionnée dans sa propre histoire : jusqu’à 252 observations antérieures, avec un minimum de 126. Une hausse du score indique une tension plus forte, pas une probabilité de baisse.
Le calcul intervient après clôture. Les jours fériés ne créent pas de points artificiels et une clôture manquante ne devient pas un rendement nul. L’historique est recalculé avec cette même méthode, sans utiliser de clôtures postérieures à chaque point ; les corrections de source et les versions sont conservées.
Le VIX américain mesure une volatilité anticipée à partir d’options. DDVOL est un indicateur indépendant de volatilité réalisée, calculé à partir des clôtures MASI conservées par DirhamDigest. Source : historique MASI · Méthode ddvol.v1.