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Encyclopédie de l'investisseur marocain

Écart interquartile

Technique & quantitatif · Revu le 30 août 2026

L’IQR mesure la largeur des 50 % centraux entre premier et troisième quartiles. La période, la fréquence, l’échantillon, les coûts et la convention doivent être publiés pour rendre la mesure reproductible.

Aussi appelé : IQR · interquartile range · écart Q3-Q1 · ecart interquartile

À retenir

  1. 01Robuste aux extrêmes mais aveugle aux queues au-delà des quartiles.
  2. 02Le repère « IQR=Q3−Q1 » est conditionnel à ses hypothèses et ne constitue jamais une prévision certaine.
  3. 03Sur des titres BVC peu liquides, cours stale, séances sans échange, spread et valeurs aberrantes peuvent dominer le résultat.

01Formule

IQR=Q3−Q1

Termes de la formule
variables explicitement nommées dans « IQR=Q3−Q1 », avec leurs unités économiques propres à Écart interquartile
Cadre d’estimation
fenêtre, fréquence, benchmark, flux, coûts et taille d’échantillon utilisés pour Écart interquartile

Méthode — Formule ou protocole pédagogique. Dépend de l’interpolation et de la taille d’échantillon. Missing reste distinct de zéro; les coûts, flux et biais de sélection doivent être conservés.

02Pourquoi cela compte à Casablanca

L’IQR mesure la largeur des 50 % centraux entre premier et troisième quartiles. À Casablanca, vérifier source, séance, profondeur, valeur transigée en MAD et nombre d’observations avant application. Une statistique, une figure ou un biais documenté ne produit ni diagnostic personnel, ni seuil magique, ni signal automatique.

03Exemple en MAD

Cas hypothétique · 30 août 2026

Écart interquartile: cas fictif en MAD

Un portefeuille marocain entièrement hypothétique de 300 000 MAD applique « IQR=Q3−Q1 » à des données pédagogiques datées du 30 août 2026. Cas pédagogique entièrement hypothétique, daté du 30 août 2026, sans lien avec un émetteur réel et sans recommandation d'investissement.

Q 1 8 000 MAD, Q 3 18 000: IQR 10 000 MAD.

Le résultat illustre écart interquartile sous ces hypothèses seulement; il ne garantit ni distribution future, ni exécution, ni rendement.

04Comment le lire

  • Robuste aux extrêmes mais aveugle aux queues au-delà des quartiles.
  • Recalculer « IQR=Q3−Q1 » avec le même échantillon, les mêmes flux et la même convention.
  • Comparer avec quantile et valeur-aberrante sans fusionner des unités différentes.

Limites

  • Dépend de l’interpolation et de la taille d’échantillon.
  • L’estimation historique est sensible à la fenêtre, au régime, à la qualité des prix et aux observations extrêmes.
  • Une mesure agrégée ne décrit pas à elle seule liquidité, causalité, adéquation personnelle ou prochain cours.

Erreurs fréquentes

  • Utiliser IQR comme perte maximale.
  • Optimiser paramètres, échantillon ou benchmark après avoir vu le résultat sans correction hors échantillon.
  • Transformer la valeur en seuil magique, conseil, score de confiance ou diagnostic comportemental individuel.

Questions fréquentes

Que signifie « Écart interquartile » ?

L’IQR mesure la largeur des 50 % centraux entre premier et troisième quartiles. La période, la fréquence, l’échantillon, les coûts et la convention doivent être publiés pour rendre la mesure reproductible.

Comment utiliser Écart interquartile dans une analyse ?

Robuste aux extrêmes mais aveugle aux queues au-delà des quartiles. Recalculer « IQR=Q3−Q1 » avec le même échantillon, les mêmes flux et la même convention.

Quelle est la principale prudence à garder ?

Dépend de l’interpolation et de la taille d’échantillon. L’estimation historique est sensible à la fenêtre, au régime, à la qualité des prix et aux observations extrêmes.

Vérification rapide

Quelle lecture de écart interquartile est correcte?

  1. ARobuste aux extrêmes mais aveugle aux queues au-delà des quartiles.
  2. BLe chiffre garantit la performance future et peut être appliqué sans hypothèses.
  3. CUne observation manquante vaut zéro et tout seuil standard déclenche une transaction.
Voir la réponse

Robuste aux extrêmes mais aveugle aux queues au-delà des quartiles.. Robuste aux extrêmes mais aveugle aux queues au-delà des quartiles. Dépend de l’interpolation et de la taille d’échantillon. L’interprétation reste conditionnelle aux données, aux coûts, à la fenêtre et au contexte.

Sources et références

  1. NIST/SEMATECH Engineering Statistics Handbook

    National Institute of Standards and Technology (NIST) — Référence officielle sur distributions, estimation, régression, tests, intervalles, bootstrap et analyse exploratoire.

    Consulté le 30 août 2026

  2. Global Investment Performance Standards for Asset Owners

    CFA Institute — GIPS Standards — Normes reconnues de calcul et présentation des rendements pondérés par le temps ou les flux et des coûts.

    Consulté le 30 août 2026